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回测模式的几个问题(bug) 关于停牌股,volume,涨停股Pinned highlighted

montaq 发表在掘金2 2017-09-02 10:49:03

掘金2
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停牌股买入测试 (回测能够买停牌股)

股票: SZSE.300134 (该股票与2017-02-08收盘后发布停盘消息,于次日开始停盘)
停盘期间,监听这只股票的bar收不到数据,这个是正常的。但是我仍然可以对该股票进行交易,比如清仓等操作。
试了下2017-02-08 15:00:01, 2017-02-09 15:00:01 仍然可以正常买入或卖出股票

Volume测试 (回测时没有校验volume)

股票: SHSE.603528 (该股票2017-09-01全天成交额为7149.80万)
我测试了在2017-09-01 14:55:00买入800万股(金额9400多万),仍然全部交易成功。
此处感觉不太对

购买涨停股测试 (回测时仍能买如涨停股)

股票SZSE.000717于2017-09-01 14:00左右涨停
于2017-09-01 14:55仍然成功买入800万股
股票SHSE.603359与2017-09-01 新股上市,开盘涨停
于2017-09-01 14:55仍然成功买入100万股

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