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发布云回测与掘金sdk v2.2版本Pinned highlighted

一怒拔剑 发表在掘金2 2015-08-15 04:01:16

掘金2
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大家好,掘金SDK v2.2正式发布。v2.2包含了一系列大家期待已久的重要更新,是掘金团队的诚意之作,感谢大家一直以来的支持和耐心的等候。下面介绍一下这次发布的主要内容:

云回测支持

云回测经过团队反复思考,精心设计,严苛优化,终于正式推出。云回测要实现的目标是成为功能强大,使用灵活,性能卓越,能真正解决量化研究中实际难题的实用工具,而不是一个吸引人的噱头。要做别人做不到的事。云回测几点特性:

<!--more myquant-->

  • <code>性能卓越</code>:10年日线数据,首次回测秒级完成,后续回测毫秒级完成
  • <code>tick级回测</code>:支持tick,minute,daily不同频度行情回测;并且不同频度数据可以混合回测
  • <code>全品种覆盖</code>:,支持股票,期货回测;并且不同证券类型可以混合回测
  • <code>多回测因子</code>:支持成交比率,滑点,佣金等回测因子设置
  • <code>模式一致</code>:策略模型在回测、仿真、实盘不同阶段,模型仍然保持一致,不需要修改代码。

历史数据更新

日频历史数据支持到最近十年,并且数据后续将会持续完善。

扩展交易接口

完善了委托类型支持,覆盖国内交易所全部委托类型。支持某些交易所的原生委托类型,比如止损止盈单。支持的委托类型如下:

<pre><code class="language-c" data-lang="c">OrderType_LMT = 0; //限价委托(limit)
OrderType_BOC = 1; //对方最优价格(best of counterparty)
OrderType_BOP = 2; //己方最优价格(best of party)
OrderType_B5TC = 3; //最优五档剩余撤销(best 5 then cancel)
OrderType_B5TL = 4; //最优五档剩余转限价(best 5 then limit)
OrderType_IOC = 5; //即时成交剩余撤销(immediately or cancel)
OrderType_FOK = 6; //即时全额成交或撤销(fill or kill)
OrderType_AON = 7; //全额成交或不成交(all or none)
OrderType_MTL = 8; //市价剩余转限价(market then limit)
OrderType_EXE = 9; //期权行权(option execute)
</code></pre>

修复大数据量订阅问题

有掘金小伙伴同时订阅3000+代码量级的实时数据,报告遇到瞬时数据峰值时会偶尔断连的情况。您怎么就需要订阅这么多数据呢?在帮我们做压力测试吗?好吧,您既然需要,我们当然要支持好的。

其它多项修复和优化

尽情享受吧!更详细情况请参考sdk的文档和示例,以及sdk中的changelog。新的SDK下载


这是一个已从原 http://www.myquant.cn/news/2015/07/18/goldminer-2-2-0-release/ 中分离的主题

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