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主力合约策略优化Pinned highlighted

锌 发表在问题反馈 2018-05-20 15:18:46

问题反馈
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想咨询问一下,有没有关于期货主力合约优化策略的例子(为期三四年,涉及到合约切换的例子)。我自己写的策略优化代码可以跑通,但就是耗时特别长,基本没有可操作性。所以想问下有没有这种的例子,我想参考下看看是不是我的策略中有一些细节问题没有注意到,导致优化时间过长

评论: 3
  • 我也想问,好像掘金量化里并没有策略参数优化的功能

    2018-08-14 15:57:43
  • @dbsx 参数优化它示例代码是有的,策略中心中的参数优化有示例

    2018-08-21 11:14:37
  • 合约切换我也想过这个问题,有个思路,你可以试试,回测的时候,每次on_bar都获取判断一下主力合约,如果主力合约变了,那么就相应进行移仓操作,移仓操作可能需要细化处理,譬如在原来合约先进行平仓,然后在新的主力合约进行择时判断等等

    2018-08-21 11:18:17
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