掘金社区
各位掘金宽客们，大家好。近期股市风起云涌，掘金团队与时俱进，为大家带来了新的掘金神器：掘金量化平台 Matlab版Toolbox正式发布，Matlab实盘交易时代真正来临！
您没看错，Matlab宽客们，从此以后不用再求别人重写您的策略了，您研究的策略直接就可以<code>实盘交易</code>！
策略研究->回验->仿真->实盘，通通在Matlab中搞定，您不再需要依赖任何外部力量， 一切都在您的掌控之下。您，就是是量化交易的真正主宰，宽客之王！
掘金toolbox包含了量化云平台的全部功能，您可以订阅全市场实时行情，实时交易股票、期货、期权，轻易完成跨市场套利、量化选股，乃至高频策略；您可以提取历史数据，在线回放历史行情，进行各种分析研究；您可以进行策略研究、模拟交易、仿真交易、真实交易，toolbox的功能涵盖了策略完整的生命周期。
<!--more myquant-->
下面，让我们跟随示例一起快速体验一下掘金toolbox各项强大功能吧。相关链接请见：下载toolbox，详细开发指南。
数据提取示例
<pre><code class="language-matlab" data-lang="matlab">%初始化平台
gm.Init('cloud.myquant.cn:8000', 'user', 'pwd');
%提取Tick行情
%提取IF1506一个时间段内的tick行情
ticks1 = gm.GetTicks('CFFEX.IF1506', '2015-03-26 09:15:00', '2015-03-26 09:20:00');
%提取IF1506和IF1509最新一笔tick行情
ticks2 = gm.GetLastTicks('CFFEX.IF1506,CFFEX.IF1509');
%提取IF1506最新10笔tick行情
ticks3 = gm.GetLastNTicks('CFFEX.IF1506', 10);
ticks3 =
exchange sec_id utc_time last_price open high low bid_p1 bid_p2
________ ________ __________ __________ ____ ____ ______ ______ ______
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4387.6 4234 4389 4218.8 4387.4 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387.4 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4387.6 4234 4389 4218.8 4387.4 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4388 4234 4389 4218.8 4387.4 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4387.4 4234 4389 4218.8 4387.4 0
'CFFEX' 'IF1506' 1.4287e 09 4387.8 4234 4389 4218.8 4387.4 0
%提取Bar行情
%提取IF1506一个时间段内的bar行情
bars1 = gm.GetBars('CFFEX.IF1506', 60, '2015-03-26 09:15:00', '2015-03-26 15:20:00');
%提取IF1506和IF1509最新一笔bar行情
bars2 = gm.GetLastBars('CFFEX.IF1506,CFFEX.IF1509', 60);
%提取IF1506最新10笔bar行情
bars3 = gm.GetLastNBars('CFFEX.IF1506', 60, 10);
bars3 =
exchange sec_id bar_time bar_type utc_time open close high
________ ________ ______________ ________ __________ ______ ______ ______
'CFFEX' 'IF1506' 20150410151400 60 1.4287e 09 4385 4388 4389
'CFFEX' 'IF1506' 20150410151300 60 1.4287e 09 4385 4385.2 4385.6
'CFFEX' 'IF1506' 20150410151200 60 1.4286e 09 4380.2 4384.8 4384.8
'CFFEX' 'IF1506' 20150410151100 60 1.4286e 09 4381 4380.2 4381
'CFFEX' 'IF1506' 20150410151000 60 1.4286e 09 4383 4380.4 4383.2
'CFFEX' 'IF1506' 20150410150900 60 1.4286e 09 4376.8 4382.8 4384
'CFFEX' 'IF1506' 20150410150800 60 1.4286e 09 4377 4377.2 4377.2
'CFFEX' 'IF1506' 20150410150700 60 1.4286e 09 4376.6 4376.8 4377.2
'CFFEX' 'IF1506' 20150410150600 60 1.4286e 09 4374 4376.4 4378
'CFFEX' 'IF1506' 20150410150500 60 1.4286e 09 4373 4373.8 4375
%提取日频行情
%提取IF1506一个时间段内的日频行情
dbars1 = gm.GetDailyBars('CFFEX.IF1506', '2015-01-01 09:15:00', '2015-03-26 15:20:00');
%提取IF1506和IF1509最新一笔日频行情
dbars2 = gm.GetLastDailyBars('CFFEX.IF1506,CFFEX.IF1509');
%提取IF1506最新10笔日频行情
dbars3 = gm.GetLastNDailyBars('CFFEX.IF1506', 10);
dbars3 =
exchange sec_id bar_time bar_type utc_time open close high
________ ________ ________ ________ __________ ______ ______ ______
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4286e 09 4257.8 4234.2 4279.6
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4285e 09 4260 4255.8 4297.2
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4284e 09 4250 4257 4271.4
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.428e 09 4118 4224 4229.6
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.428e 09 4163.6 4124 4192.6
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4279e 09 4068.2 4140 4188.8
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4278e 09 4180.6 4048.8 4222.2
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4274e 09 3977 3961.8 4020.6
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4268e 09 3900.2 3957 3972
'CFFEX' 'IF1506' 0 0 1.4268e 09 3910.6 3892.6 3914.2
</code></pre>
订阅实时行情示例
<pre><code class="language-matlab" data-lang="matlab">function [ ] = TestMDLive( )
%订阅中金所所有实时行情
gm.Init('cloud.myquant.cn:8000', 'user', 'pwd', MDMode.MD_MODE_LIVE, 'CFFEX.*');
%设置tick事件处理函数
gm.SetTickHandle(@OnTick);
%设置bar事件处理函数
gm.SetBarHandle(@OnBar);
gm.Run();
end
function [ ] = OnTick( tick )
x = sprintf('逐笔行情: %s.%s %d', char(tick{1,'exchange'}), char(tick{1,'sec_id'}), tick{1,'last_price'});
disp(x);
end
function [ ] = OnBar( bar )
x = sprintf('分时行情: %s.%s %d %d', char(bar{1,'exchange'}), char(bar{1,'sec_id'}), char(bar{1, 'bar_type'}), bar{1,'close'});
disp(x);
end
</code></pre>
订阅模拟行情示例
<pre><code class="language-matlab" data-lang="matlab">function [ ] = TestMDSim( )
%订阅CFFEX.IF1506 Tick数据
gm.Init('cloud.myquant.cn:8000', 'user', 'pwd', MDMode.MD_MODE_SIMULATED, 'CFFEX.IF1506.Tick');
%设置tick事件处理函数
gm.SetTickHandle(@OnTick);
gm.Run();
end
function [ ] = OnTick( tick )
x = sprintf('逐笔行情: %s.%s %d', char(tick{1,'exchange'}), char(tick{1,'sec_id'}), tick{1,'last_price'});
disp(x);
end
</code></pre>
行情回放示例
<pre><code class="language-matlab" data-lang="matlab">function [ ] = TestMDPlayBack( )
%回放CFFEX.IF1506 至2015-04-03 9点至10的tick 数据
gm.Init('cloud.myquant.cn:8000', 'user', 'pwd', MDMode.MD_MODE_PLAYBACK, 'CFFEX.IF1506.tick', '2015-04-03 09:00:00', '2015-04-03 10:00:00');
gm.SetTickHandle(@OnTick);
gm.Run();
end
function [ ] = OnTick( tick )
x = sprintf('逐笔行情: %s.%s %d', char(tick{1,'exchange'}), char(tick{1,'sec_id'}), tick{1,'last_price'});
disp(x);
end
</code></pre>
一个简单的策略示例
下面是一个matlab策略程序示例，主要展现如何初始化和运行过程，策略逻辑很简单，每个bar开仓或平仓, 每个tick打印最新成交价。这里为了演示，列出了全部的订单和回报事件处理示例供参考，实际编写策略时，未必需要处理这么多事件，请视需要处理。
注：gm.Init中的参数：账号/密码/策略ID(strategy_id)请替换为您自己的值
<pre><code class="language-matlab" data-lang="matlab">function [ ] = TestStrategy( )
%初始化策略
%行情服务器为cloud.myquant.cn:8000
%交易服务器为cloud.myquant.cn:8001
%订阅实时行情，IF1506的Tick数据和30秒分时数据
%策略ID为e6208536-d688-11e4-9478-00163e003744
%实时行情模式下，时间段设置为空('')
gm.Init('cloud.myquant.cn:8000', 'pwd', 'user', MDMode.MD_MODE_LIVE, 'CFFEX.IF1506.tick,CFFEX.IF1506.bar.30', '', '', 'cloud.myquant.cn:8001', 'e6208536-d688-11e4-9478-00163e003744');
%设置逐笔行情(Tick)处理函数
gm.SetTickHandle(@OnTick);
%设置分时行情(Bar)处理函数
gm.SetBarHandle(@OnBar);
%设置订单状态变化处理函数
gm.SetOrderHandle(@OnOrder);
%设置执行回报处理函数
gm.SetExecRptHandle(@OnExecRpt);
%设置登录gm服务器成功处理函数
gm.SetLoginHandle(@OnLogin);
%设置系统错误处理函数
gm.SetErrorHandle(@OnError);
%启动运行
gm.Run();
end
function [ ] = OnTick( tick )
%处理逐笔行情事件
x = sprintf('行情报价: %s,%s,%d', char(tick{1,'exchange'}), char(tick{1,'sec_id'}), tick{1,'last_price'});
disp(x);
end
function [ ] = OnBar( bar )
%处理分时行情
global f;
if isempty(f)
f = 0;
end
if f == 0
x = sprintf('开多仓 : %s,%s,%d', char(bar{1,'exchange'}), char(bar{1,'sec_id'}), bar{1,'close'});
disp(x);
%开多仓
gm.OpenLong(char(bar{1,'exchange'}), char(bar{1,'sec_id'}), bar{1,'close'}, 1);
f = 1;
else
x = sprintf('平多仓 : %s,%s,%d', char(bar{1,'exchange'}), char(bar{1,'sec_id'}), bar{1,'close'});
disp(x);
%平多仓
gm.CloseLong(char(bar{1,'exchange'}), char(bar{1,'sec_id'}), bar{1,'close'}, 1);
f = 0;
end
end
function [ ] = OnOrder( order )
%处理委托单变化
x = sprintf('委托 %s.%s 状态：%d', char(order{1, 'exchange'}), char(order{1 ,'sec_id'}), order{1, 'status'});
disp(x);
end
function [ ] = OnExecRpt( rpt )
% 处理执行回报
x = sprintf('执行回报 类型: %d', rpt{1, 'exec_type'});
disp(x);
end
function [ ] = OnLogin( mask )
%服务器登录信息 mask=1 行情服务；mask=2 交易服务
if mask == 1
disp('登录行情服务成功');
else
disp('登录交易服务成功');
%查询所有未结的委托
orders = gm.GetUnfinishedOrdes();
disp(orders);
%查询资金状况
cash = gm.GetCash();
disp(cash);
%查询持仓情况
positions = gm.GetPositions();
disp(positions);
end
end
function [ ] = OnError( code, msg )
%处理错误
x = sprintf('error: code = %d, msg = %s', code, msg);
disp(x);
end
</code></pre>
这是一个已从原 http://www.myquant.cn/news/2015/04/11/matlab-sdk-release/ 中分离的主题
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