掘金社区

如何订阅多个时间结构的bar数据呢?Pinned highlighted

zhin 发表在问题反馈 2018-06-23 16:51:30

问题反馈
654
8
0

比如我想订阅15分钟和1分钟的数据,可以吗?

评论: 8
  • 订阅1分钟,合成15分钟,Open设置为最开始的1分钟,Close设置为每个分钟结束后的close,High设置为当前最高与前高的最高,Low设置为当前最低与前低中的最低

    2018-06-25 15:09:22
  • 当然可以。
    subscribe(.... frequency='900s')
    subscribe(.... frequency='60s')
    两个sub语句调用就可以了。

    2018-06-25 16:28:47
  • @wall-e 2楼说的我知道了。但是你说的怎么合成15分钟呢?难道是等15次1分钟之后手动计算么?

    2018-06-25 17:59:50
  • @掘金大师 谢谢,了解了

    2018-06-25 18:00:04
  • @zhin 可以的啊,一个比较简单的做法,设置一个counter,每隔15个重置

    2018-06-26 08:55:11
  • @wall-e 请问您说的设置一个counter要怎么设置??有没有代码参考下,小白一个,最近也是遇到跨周期调用的问题,望解答,万分感激

    2018-07-23 14:28:00
  • @咚咚咚o 说一个思路,你如果订阅60s的bar行情,那么利用init,设置context.dict_counter["股票代码"] = 0,然后在 on_bar 中,每次出现对应”股票代码“ 的时候,context.dict_counter["股票代码"] += 1,当 context.dict_counter["股票代码"] = 15 的时候,重置 context.dict_counter["股票代码"] = 0,你可以试试,这是一个思路,更简单就是subscribe 不同周期的股票行情,利用 bar的bob和eob来分辨推送的bar属于什么级别行情,当然我没有试过,你也可以试试

    2018-07-25 10:34:03
  • @wall-e 好的,我试一下,谢谢你!

    2018-07-31 09:36:30

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.