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关于策略生命周期,行情模式与交易通道Pinned highlighted

一怒拔剑 发表在掘金2 2015-09-10 06:45:42

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掘金里面有两个主要概念,一是行情模式,一是交易通道。在策略的不同阶段(开发,回测,仿真,实盘)二者的关联方式会不一样,这里的确容易混淆。

####行情的模式有以下4种(对应mode=1/2/3/4)
行情模式需要在初始化sdk时指定,每种模式的含义和一般的使用场景如下:

  1. 不订阅行情(mode 1): 不订阅行情服务器推送的行情,这样on_tick/bar等事件不会触发。这种模式适用于只需要查询数据的场景,比如做研究提取数据。显然运行策略时是不会使用mode 1的。

  2. 订阅实时行情(mode 2):订阅行情服务器推送的实时行情,也就是交易所的实时行情,只有交易时段有。适用的场景是策略仿真交易和实盘交易阶段。

  3. 订阅模拟行情(mode 3):订阅行情服务器推送的模拟行情,模拟行情是近期的历史行情,行情服务器将7*24小时不间断循环推送,推送频率近似实时行情。适用的场景是策略开发阶段,主要就是能方便随时随地都能有数据,能开发/调试策略,不受交易时段的限制。

  4. 订阅回放行情(mode 4):订阅指定时段、指定交易代码、指定数据类型的行情,行情服务器将按指定条件全速回放对应的行情数据。适用的场景是策略回测阶段,快速验证策略的绩效是否符合预期。

####交易通道有以下3种:
策略需要指定关联不同的交易通道,策略发出的委托将根据相应的交易通道设置,自动路由到对应交易通道。

  1. 模拟交易通道:此通道7*24小时可用。进入本交易通道的策略委托采用见价撮合机制;对限价单,按委托价成交,对市价单,按最新价成交。

  2. 仿真交易通道:此通道仅交易时段可用。进入本交易通道的策略委托将与实时行情撮合,撮合规则与交易所规则相同。成交结果高度接近于实盘时交易所的成交结果。

  3. 真实交易通道:此通道仅交易时段可用。进入本交易通道的策略委托被路由到配置的真实券商/期货商交易柜台,并进入交易所撮合成交。

####理解了以上两点,接下来就很好解释了
策略的生命周期一般可以分为4个阶段:开发,回测,仿真,实盘。不同的阶段,我们可能使用不同的行情模式和交易通道,以满足不同的目的。

开发阶段,交易时段我们可以用实时行情(mode 2)开发调试,但收盘了我们还想工作,就切换到模拟行情(mode3),这样随时有数据;策略的交易通道我们选择 模拟交易通道,这样随时都可以成交。开发的时候,你肯定不会把交易通道切换到实盘交易通道,对吧?我可不希望策略产生的垃圾委托被发到真实柜台去了。

回测阶段,我们只能用回放行情(mode 4),这个行情模式就是干这个用的。策略回测时无需配置交易通道,因为回测服务有自己的撮合、清算、绩效计算机制,详细可以参考这里: http://forum.myquant.cn/t/get-indicator/2148/4

仿真阶段,策略开发ok了, 回测的绩效牛x到暴,直接开始拿真金白银实盘吧?心里还是有点打鼓。这个时候,就该仿真交易通道上场了。策略由实时行情驱动(mode 2),交易通道选择仿真交易通道。策略开始运行,运行结果和实盘结果高度吻合,除了不是真钱在跑,其他都和实盘一样。所以仿真交易通道的价值就在这里:一个符合交易所规则的高仿真交易系统,对策略的paper trading阶段至关重要,可以避免您拿真钱去试错,并且大大提高策略验证效率,让您的策略上线时成竹在胸。

实盘阶段,恩,前面阶段的结果都很好了,把交易通道切换到真实交易通道,真刀真枪交易起来。至于行情模式,当然是实时行情式(mode 2)。

####好,下面再简单总结下,策略在不同阶段时,行情模式和交易通道的搭配:

  • 开发阶段: 行情mode 2 / mode 3 <===> 模拟交易通道 / 仿真交易通道
  • 回测阶段: 行情mode 4 <===> 空(通道配置会被忽略)
  • 仿真阶段: 行情mode 2 <===> 仿真交易通道
  • 实盘阶段: 行情mode 2 <===> 真实交易通道
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