在报价的时候，可以随意报出价格——当然使用上一个bar的bar.close是一个比较reasonable的选择，但是我发现如果你随便写一个价格，例如10元，例如bar.high, bar.low都可以按照你填写的价格成交——实际上，我认为在回测的时候，应该有一个判断（例如用未来n分钟（例如1...

例如交易中有外盘数据，主动买量，主动卖量，对于判断多空走势有很重要的意义，不知道能否在bar中包含该信息？ 当然，很多指标的构建可能还会用到其他信息，有的也可以包含在bar中。

使用掘金在github上给出的对冲策略例子进行修改得到的策略，在回测中表现非常奇怪，我想一定是结算器出现了问题。本金只有10万，结果最终资产是-80万…这是怎么成交的…… 在这里展示一下回测的结果： 指标 净值 -800,009.31 元 净收益 -900,009.31 元 收益率 -900.01% ...

很难找到一种高成功率的交易策略，为了保障快速成交，我选择在交易的时候使用市价单，因此每一笔交易的成本都比较高，在这种情况下，还想要获得日内的平均盈利有一定的困难，尝试了很多的因子的综合应用，都没有很好的解决这个问题。有几个问题： 1- 目前业界，或者说研...

我在实验一般的技术指标的时候发现如果没有交易量，技术指标的预测能力相当有限，而如果要考察一个较大的趋势的策略的话，则交易量在其中应该起到非常重要的作用，观察行情可以发现在较大的趋势中，交易量总是放大或者有大幅波动等，总之伴随着价格的快速大幅单向运动，...

在交易中交易价格实际上是对应的两个bid1, ask1价格； 行情中给出的bar.close有可能是bid1，也有可能是ask1； 如果我在报价时故意报一个离谱的可交易的价格，是按照什么价格撮合呢？ 例如当前正在交易的价格是 51元买|| 50 元卖 如果我报价 200元买1手，或者20元卖1手，...

不知道为什么，回测的时候现在经常出现网络错误了，我使用的是CZCE的RM601的数据 2015-10-08~2015-11-20 请相关技术人员修复一下问题

我想知道在回测模式或者是模拟交易或实盘交易模式下，使用市价单报价应该等价于使用bid1， ask1的报价吧。 因为这相当于买的时候在一个略高的价格买，卖的时候在一个略低的价格卖，这种使用bid1，ask1的时候——对于一个order_book 比较深的市场，二者应该是等价的； （...

我注意到大家普遍在使用的指标是Sharpe Ratio, 这个指标的设计的确很不错，同时兼顾了超额收益率和风险因素(用标准差来代表)，这个指标也历经了多年的考验，被证明是一个表现相当中肯的衡量业绩的指标。但是有一点小问题我还是想要问一下大家有没有进一步的看法： * 我...

目前的平仓指令对于上海期货交易所的交易品种，默认针对的是“平昨仓”，这是因为上海持有的仓位区分为“昨天的仓位”和“今天的仓位”，因此需要您尽快修改现在的平仓指令，或者是在SDK中进行修改，将上海的Bug解决了。

刚才我用同样的代码同样的参数运行模拟交易和实盘交易，结果发现在模拟盘交易中限价单报价基本上都成交了（超过1min没有成交的概率很低）只有个别几次超过1min被cancel了，而在实盘交易中，却出现了好多次报价单没有在1min内成交的问题。 我们知道限价单的排序是按照 ...

在掘金终端中，实盘账户首先是要登陆交易账号，并且将配置文件中mode改为mode=1。 但是此时在掘金实盘交易账户右侧仍然有“资金出入”功能，能够随意地向内部添加或取出资金。我想问目前掘金的实盘交易还不能使用是吗？如果真的是实盘，难道不应该是所有数据全都来...

我们在运行Mode=2的模拟交易过程中，发现似乎在买卖交易过程中，似乎并没有计算手续费。不知道系统到底有没有计算手续费，如果计算的话，具体是如何计算的。因为如果没有计算手续费，我感觉还是不够靠谱的样子，要不，能使用Backtest中的commission_ratio参数吗？ ...

实际上这个属于交易规则了，我想问一下如果有夜盘，夜盘属于什么交易时间呢？属于一天的最开始，还是一天的最末尾？ 首先这个涉及到涨跌停板相对于谁计算的问题，如果夜盘是一天的结束，那么一般来说第二天的涨跌停板应该相对于夜盘的收盘价； 反之，如果夜盘是一天的开...

刚才在运行掘金终端的模拟交易mode=2，但是程序在毫无预兆毫无警告的情况下，断开了连接长达15min左右，等我发现系统断线，然后重新运行代码才得以重新连接。 我觉得这是很严重的问题。 我希望这个客户端至少应该跳出来一个提醒，表明连接中断了，或者跳出来一个警...

我之前尝试一小段策略代码的效果——用pycharm开始运行策略回测，然后修改一小段代码，再运行一次。（由于运行一个策略回测需要1分钟左右，所以这两次运行有40s左右同时在运行的时间），导致的结果是数据缓存坏了！！就是直接的数据错了，被程序修改了。 导致后来我一个...

现在在终端添加实盘账户信息的时候只需要输入开户的期货经纪公司名称就会自动弹出机构代码，下拉选择柜台地址等，但是如果发现柜台地址的连接速度太慢想要换一个，点击修改的时候发现账户的柜台地址不能用下拉的方式选择，而是变成了纯文本……需要手工书写… 因为在手...

因为我看到在服务器地址列表中有多个连接方法，包括上海电信，上海联通，浙江电信，域名登陆，盘后查询电信，盘后查询联通等，。 从稳定性和速度性的角度，不知道应该具体如何选择呢？比如说这个“盘后查询”的意思是像很多交易软件上的自动测速然后选择最快的吗？

注意到掘金的实盘交易已经开始考虑收费问题了，既然是收费而不是实验性的项目那么就面临一个问题：双方之间的权利义务分配，主要是考虑到未来可能会遇到的纠纷如何解决的问题。 如果是一个简单的研究程序不涉及到直接的资金交流，也很难产生纠纷问题，之前系统出现的诸...

我之前用其他模拟交易软件(快期)计算手续费的时候，发现手续费计算与网页上公布的手续费率似乎有一定的区别： 手续费是开仓、平仓都收取 * 针对ag1601的交易而言，我发现手续费的收取总是比 ` 当天手续费率单位价格每手单位数 的数值的3倍[实际是2.98倍，因...